Christian IV havde en plan om at bygge en kirke, der kunne måle sig med Peterskirken i Rom – den gik under byggenavnet Sankt Annæ Rotunda. Den byggeglade konge og hans folk gik i gang med byggeriet, der var placeret i nærheden af Nyboder. Man havde fundamentet på plads og søjler til gigantbyggeriet, hvis mure nåede en højde over 16 meter, inden riget i 1640erne løb tør for penge, og projektet blev opgivet.

Bygningselementerne blev siden brugt til andre byggerier, og herfra havnede nogle dele af søjlerne på en udendørs kommunal oplagringsplads og siden i et af magasinerne ved det gamle Københavns Museum på Vesterbro.