Det er en ofte nævnt detalje om António Horta-Osório, at han i fritiden trækker i dykkerudstyr og springer i havet for at svømme med hajer. Over 100 gange har han prøvet den oplevelse.

»Hajer er ikke farlige. Der er meget mere farlige 'hajer' andre steder,« sagde han i slutningen af 2011 til avisen The Telegraph. Da var han lige vendt tilbage som chef for en af Storbritanniens største banker, Lloyds, efter at have være sygemeldt med stress.