Nykredit får flere påbud fra Finanstilsynet

Landets realkreditkæmpe bruger en for simpel model til at opgøre markedsrisikoen, fastslår Finanstilsynet i en ny redegørelse. Nykredit tager påbuddene til efterretning.

Foto: Torben Christensen.
Læs mere
Fold sammen

Finanstilsynet retter nu kritik mod Nykredit-koncernen for ikke have en tilstrækkelig risikofølsom og retvisende model for opgørelse af kapitalkrav.

Det fremgår af en ny redegørelse fra Finanstilsynet.

Som et ud af to danske SIFI-institutter har Nykredit tilladelse til at anvende en såkaldt Value-at-Risk (VaR) model til opgørelse af kapitalkravet for generel risiko på markedsrisikoområdet.

Problemet er dog ifølge Finanstilsynet, at Nykredit Realkredit anvender en parametrisk VaR-model. Der er således tale om, at Nykredit bruger en for simpel model til at beregne risikoen ved tab i forbindelse med primært værdipapirer og aktier.

»Den anvendte metode er relativ simpel, ikke i overensstemmelse med best practice, og anvendes kun i mindre grad af instituttet selv i risikostyringen på området. Det er derfor Finanstilsynets samlede vurdering, at VaR-modellen ikke er tilstrækkeligt risikofølsom eller retvisende for instituttets markedsrisiko,« skriver Finanstilsynet.

Tilsynet kritiserer ligeledes, at Nykredit kun i mindre grad anvender modellen i risikostyringen på markedsområdet.

»Nykredit Bank anvender kun i mindre grad VaR-modellen i risikostyringen på markedsrisikoområdet. Banken fik derfor påbud om at sikre, at den forbedrede VaR-model anvendes som en integreret del af risikostyringen.«

Nykredit oplyser, at man noterer sig påbuddene fra Finanstilsynet og tager dem til efterretning.

»Nykredit er i proces med at udarbejde en ny model til beregning af kapitalkrav for markedsrisiko – en ny model der skal klargøre Nykredit til den kommende regulering inden for markedsrisikoområdet og samtidig imødekommer påbuddene. Indtil den nye model foreligger, vil Nykredit have et forhøjet kapitalkrav på den eksisterende model,« skriver Nykredit i en kommentar til redegørelsen.