Lars Rohde støtter dansk risikomodel

Det er for tidligt at vurdere de fulde konsekvenser af de forslag, der er kommet fra Basel-komitéen om fremtidige kapitalkrav hos kreditinstitutterne. Det sagde Nationalbankens direktør, Lars Rohde, på Realkreditforeningens årsmøde, hvor han også gav sin opbagning til fortsat anvendelse af interne modeller i risikoopgørelserne.

Det er for tidligt at vurdere de fulde konsekvenser af de forslag, der er kommet fra Basel-komitéen om fremtidige kapitalkrav hos kreditinstitutterne. Det sagde Nationalbankens direktør, Lars Rohde, på Realkreditforeningens årsmøde, hvor han også gav sin opbagning til fortsat anvendelse af interne modeller i risikoopgørelserne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

»Det er endnu for tidligt at vurdere de fulde konsekvenser af Basel-komiteens forslag. Og der kan ikke siges noget om, hvorvidt det vil være muligt at tage særlige nationale hensyn, når forslagene indarbejdes i EU-reguleringen,« sagde Lars Rohde på Realkreditforeningens årsmøde torsdag.

I forhold til den internationale kritik, der har været rejst af anvendelsen af interne modeller for udregning af kreditinstitutters risici, er Nationalbankens holdning, at man bør fastholde den risikovægtede tilgang.

»Det er på linje med holdningen i regeringen og hos jer. Derfor støtter vi også, at man fortsat skal kunne anvende interne modeller i beregningen af de risikovægtede aktiver - i hvert fald i det omfang kreditinstitutterne har tilstrækkeligt med data til, at det giver mening at bruge modellerne. Sagt på en anden måde, gulvkrav skal ikke gælde, hvis den dokumenterede tabsrisiko er meget lav,« sagde Nationalbankdirektøren.

Han påpegede dog også, at det er vigtigt, at både kreditinstitutterne og myndighederne forholder sig kritisk til, om de interne modeller afspejler institutternes risici.